Changements structurels dans un modèle économétrique de demande de carburant
Résumé
Les changements observés dans b demande de carburant en France depuis
trois décennies soulèvent le problème de l'évolution du comportement des consommateurs
et de sa prise en compte dans la modélisation économétrique. L'application de
différents tests de stabilité temporelle des coefficients de régression -- Chow, Brown,
Durbin et Evans, Farley et Hinich - est développée à partir d'un modèle d'ajustement
partiel. Ces tests mettent en évidence l'évolution progressive des paramètres liés au
pouvoir d'achat (forte croissance suivie d'un ralentissement progressif) alors que l'effet
prix est asymétrique suivant que ceux-ci varient à la hausse ou à la baisse. L'expertise
combinant à la fois l'induction statistique et. l'interprétation économique (loi d'Engel)
permet d'améliorer la modélisation en y introduisant les modifications structurelles
de la consommation. L'influence d'événements exceptionnels (crises pétrolières dans
notre cas), se traduisant par des points aberrants sur l'ajustement économétrique, est
discutée. Enfin, plusieurs spécifications d'équations corrigeant la stabilité temporelle
sont comparées.
Domaines
Economies et finances
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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