Demeaning Conditioning Diagnostic Through Centering, The American Statistician, vol.38, pp.73-93, 1984. ,
Regression Diagnostics, Identifying Influential Data and Sources of Collinearity, 1980. ,
Monte-Carlo Approximation of Bootstrap Variances, The American Statistician, vol.52, pp.354-357, 1998. ,
The Little Bootstrap and Other Methods for Dimensionality Selection in Regression: X-Fixed Prediction Error, Journal of the American Statistical Association, vol.87, pp.738-754, 1992. ,
, Bootstrap Methods: Another Look at the Jacknife. Annals of Statistics, vol.7, pp.1-26, 1979.
An Introduction to the Bootstrap, 1993. ,
Détection de la multicolinéarité dans un modèle linéaire ordinaire : quelques éléments pour un usage averti des indicateurs de Belsley, Kuh et Welsch, vol.18, pp.19-42, 1995. ,
Les méthodes du bootstrap et l'inférence robuste à l'hétéroscédasticité, Thèse, université de la Méditerranée, 1998. ,
, Computer Methods for Mathematical Computations, 1977.
Bootstrapping Regression Models, Annals of Statistics, vol.9, pp.1218-1228, 1981. ,
The Bootstrap and Edgeworth Expansion, 1992. ,
Bootstrap Methods in Econometrics: Theory and Numerical Performance, Advances in Economics and Econometrics: Theory and Application, vol.3, pp.188-222, 1997. ,
A Perspective on Application of Bootstrap Methods in Econometrics, Handbook of Statistics, vol.11, 1993. ,
Les modélisations économétriques d'estimation de coût dans l'industrie automobile : l'apport des techniques de bootstrap, 1999. ,
Mise en oeuvre de la régression linéaire : calcul et stabilité de la matrice (X'X) inverse, Les Cahiers du 3 e cycle économétrie, pp.34-47, 1983. ,
Estimating Forecast Intervals When the Exogenous Variable is Stochastic, Journal of Forecasting, vol.15, pp.293-304, 1996. ,
Implementing the Single Bootstrap: Some Computational Considerations, Computational Economics, vol.6, pp.1-15, 1993. ,
Computer Algorithms-Syminv: An Algorithm for the Inversion of a Positive Definite Matrix by the Cholesky Decomposition, Econometrica, vol.40, p.5, 1972. ,
Estimating Efficiencies from Frontier Models with Panel Data: A Comparison of Parametric, Non Parametric and Semi-Parametric Methods with Bootstrapping, The Journal of Productivity Analysis, vol.3, pp.171-203, 1992. ,
Bootstrap Prediction Intervals for Regression, Journal of The American Statistical Association, vol.80, pp.1026-1031, 1985. ,
Applications of the Bootstrap, Handbook of Applied Economic Statistics, vol.155, 1998. ,
International Price Discrimination in the European Car Market, Rand Journal of Economics, vol.27, pp.240-268, 1996. ,
Bootstrap Methods: Applications in Econometrics, Handbook of Statistics, vol.11, pp.629-661, 1993. ,
, Manuscrit final reçu en juin, 2001.
, Les erreurs ont une espérance mathématique nulle, sont homoscédastiques et non-autocorrélées
, Le wild bootstrap est une méthode adaptée en présence d'hétéroscédasticité, qui respecte l'hypothèse d'exogénéité des régresseurs. (4) Notons que Freedman (1981) envisage des échantillons bootstrap de taille m différente de n